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Master en Finanzas Cuantitativas XIIi Edicion

Tipo de curso Master
Método Presencial / Madrid ver instalaciones...
Duración 608 horas
Precio/Facilidades 15700 €   Beca 
Centro AFI- Escuela de Finanzas Aplicadas
Prerrequisitos Titulados universitarios con una sólida formación financiera y/o cuantitativa. Indicado para Licenciados en Económicas y Empresariales con formación
 Prácticas  Como complemento a la formación en las aulas y como primera experiencia laboral, EFA pone a disposición de los alumnos prácticas profesionales.
Para qué te prepara El MFC tiene como objetivo dotar al alumno de amplios conocimientos sobre las herramientas y técnicas cuantitativas necesarias para la modelización del comportamiento de las variables financieras, la valoración y cobertura de las diferentes familias de instrumentos derivados y la medición y control de los riesgos financieros
Dirigido a El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional en las áreas operativas en instrumentos derivados, gestión de carteras y medición y control de riesgos financieros, tanto en entidades bancarias como en sociedades gestoras de fondos de inversión y compañías de seguros
Alumnos 25 alumnos han realizado ya este curso
Aulas 26 alumnos por clase
 
Temario Información adicional y temario
AFI- Escuela de Finanzas Aplicadas

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Instalaciones del centro: AFI- Escuela de Finanzas Aplicadas
Españoleto, 19 Madrid 28010 Madrid (España)
Calle Españoleto, 19 Madrid 28010 Madrid (España)



Temario del curso

Programación docente

El Máster en Finanzas Cuantitativas con un total de 608 horas, se articula en módulos, cuyo desglose es el siguiente:

1. Fundamentos matemáticos

  • l Probabilidad y simulación
  • l Procesos estocásticos
  • l Ecuaciones en derivadas parciales
  • l Estadística y series temporales
  • l Cálculo estocástico

2. Fundamentos financieros

  • l Mercados e instrumentos
  • l Economía financiera
  • l Instrumentos financieros (renta variable, tipos, crédito, estructuración)
  • l Gestión de carteras
  • l Gestión bancaria

3. Fundamentos computacionales

  • l Excel
  • l Visual Basic
  • l Matlab
  • l Métodos de cálculo numérico
  • l Métodos de simulación Montecarlo
  • l Métodos numéricos de resolución de EDPs

4. Riesgos financieros

  • l Riesgo de mercado, de tipos, de crédito, capital económico

5. Fundamentos de valoración de instrumentos financieros

  • l Fundamentos, modelos discretos (CRR, JR, BDT), modelos continuos (entorno Black)

6. Modelos para la valoración de instrumentos y la gestión del riesgo

  • l De renta variable
  • l De renta fija
  • l De crédito

7. Taller

Inglés financiero



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