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Duracion y Convexidad en la valoracion de Bonos
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Temario del curso
Duracion.
Convexidad.
Uso de la Duracion y Convexidad para determinar la sensibilidad del Bono.
La Duracion es un indicador desarrollado por Frederick Macaulay en 1938 pero que a partir de la decada de los anos '70 cobro gran importancia en las Finanzas Internacionales manteniendo su vigencia hoy en dia.
Fuente: http://www.ilustrados.com/

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